متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

   واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی   

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                         

رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی )

 

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار

 

بهار 1394 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                                     صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 3

1-3-ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4- اهداف تحقیق. 6

1-5- سوالات تحقیق. 7

1-6- چارچوب نظری.. 7

1-7-فرضیه های تحقیق. 9

1-8- تعریف متغیرهای تحقیق. 9

1-8-1- متغیر وابسته   9

1-8- 1-1-  سهم بازار. 10

1-8-2- متغیر های مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-8-2-1- عملکرد کمی خدمات بانک ………………………………………………………………………………………………………………………10

1-9-  قلمرو پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-9-1  قلمروزمانی.. 10

1-9-2  قلمرو مکانی.. 10

1-9-3  قلمرو موضوعی پژوهش10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه. 12

2-2-مفهوم سهم بازار. 12

2-3-سهم بازار در خدمات بانکی.. 15

2-4- عوامل موثر بر سهم بازار بانک‌ها 17

2-5-رقابت و سودآوری در بازار. 19

2-6-تاثیرکیفیت خدمات در افزایش سهم بازار. 22

2-7-تاثیر نوآوری در افزایش سهم بازار. 23

2-8-میزان سهم بازار و اثر آن بر سودآوری.. 25

2-9-رابطه بین سهم بازار و رشد شرکت‌ها 27

2-10-حجم سپرده‌های بانکی در بازار. 29

2-11-رابطه بین سپرده‌گذاری و رشد شرکت.. 31

2-12-قدرت پاسخگویی در بازار. 33

2-13-حفظ مشتری و جلب رضایت آن ها 34

2-14-بحث و نتیجه‌گیری.. 35

2-15-پیشینه تحقیقات انجام شده 37

2-15-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 37

2-15-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 41

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 45

3-2- روش کلی تحقیق. 45

3-3- روش گردآوری اطلاعات.. 47

3-4- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 47

3-5- روش انجام کار. 47

3-5-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 48

3-5-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 48

3-5-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 49

3-5-3-1- مدل پانل دیتا 49

3-5-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 50

3-5-3-1-2- محدودیت های پانلدیتا 51

3-5-3-2- مراحل روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 51

3-5-3-3- روش برآورد. 52

3-5-3-4-آزمون ریشه واحد در داده های پانل. 53

3-5-5- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 54

3-5-6-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 54

3-6- خلاصه فصل. 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 57

4-2- آمار توصیفی.. 57

4-3- متغیر. 57

4-3-1- متغیر وابسته. 57

4-3-1-1- شاخص سهم بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………….57

4-3-2- متغیرهای مستقل. 59

4-3-2-1- نرخ بهره واقعی.. 59

4-3-2-2-تسهیلات بانک60

4-3-2-3- شاخص قیمت مسکن.. 62

4-3-2-4- تبلیغات.. 63

4-3-2-5- تعداد شعب.. 64

4-4- آمار استنباطی.. 66

4-4-1-مراحل برآورد مدل. 66

4-4-1-1- آزمون ریشه واحد. 67

4-4-1-2- آزمون هم انباشتگی.. 68

4-4-2-تخمین  مدل. 69

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 74

5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 74

5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. 76

5-4- نتایج آزمون فرضیه های سوالات تحقیق. 78

5-5- رتبه بندی تاثیر متغیرهای مستقل بر افزایش سهم سپرده بانکملی در بازار. 79

5-6- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین.. 79

5-7- بحث درباره نتایج.. 80

5-8- پیشنهادات وتوصیه های سیاستی مطابق با فرضیه ها ورتبه بندی تاثیر آنها…………………………………………………………………81

 5-9- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….83

5-10- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ……………………………………………………………………………………………………………………83

منابع و مآخذ. 84

پیوستها و ضمائم 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

جدول 4-1- آمارتوصیفی متغیرحجم سپرده گذاری (میلیون ریال) ……………………………………………………………………………….59

جدول 4-2- آمار توصیفی متغیر نرخ بهره واقعی (درصد) …………………………………………………………………………………………..60

جدول 4-3- آمارتوصیفی متغیر تسهیلات اعطائی (میلیون ریال) ………………………………………………………………………………………………62

جدول 4-4- آمار توصیفی متغیرشاخص قیمت مسکن (درصد) ……………………………………………………………………………………………….63

جدول 4-5- آمار توصیفی متغیر هزینه تبلیغات (میلیون ریال) ………………………………………………………………………………………………….64

جدول 4-6- آمار توصیفی متغیر تعداد شعب ……………………………………………………………………………………………………………………………..65

جدول 4-7- نتایج آزمون ریشه واحدLLC  (عرض از مبدا و روند) ……………………………………………………………………………………..68

جدول 4-8- نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی ………………………………………………………………………………………………………………………….69

جدول 4-9- خروجی آزمون LM مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………..70

جدول 4-10- خروجی آزمون Hausman مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………..70

جدول 4-11- آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل …………………………………………………………………………………………………………………71

جدول 4-12- خروجی مدل اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………71

جدول 5-1 -نتایج تجمیعی حاصل از آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………….74

جدول 5-2- نتایج تجمیعی حاصل از آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………..77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

شکل1-1-  مدل مفهومی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………….8

نمودار 4-1- میانگین جحم  سپرده گذاری در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 (میلیون ریال) ……………..58

نمودار 4-2- متوسط نرخ بهره واقعی در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 (درصد) ……………………………….60

نمودار 4-3- متوسط تسهیلات اعطائی در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388(میلیون ریال) ……………………..61

نمودار 4-4- متوسط شاخص قیمت مسکن در استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388(درصد) ……………………………………….62

نمودار 4-5- متوسط  هزینه تبلیغات در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 (میلیون ریال) ………………………..64

نمودار 4-6- متوسط تعداد شعب در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 …………………………………………………….65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

چکیده

بانک‌ها زمانی قادربه ادامه فعالیت خواهند بود که سهم خود را از سبد پولی حفظ نموده و درصدد افزایش آن برآیند به همین دلیل شناسایی عوامل موثر بر افزایش سپرده های بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین عوامل كمی موثر بر افزایش سهم بازار بانك ملی ایران می باشد . مدل اقتصاد سنجی بر اساس الگوی نظریه تقاضای پول میلتون فریدمن و ادبیات مرتبط به پس انداز افراد برآورد شده است. جهت تخمین مدل، از داده های سالانه پنج اداره امور شعب استان‌های همجوار (گیلان، مازندارن، البرز، اردبیل و قزوین) به صورت مدل تابلوئی متوازن برای سالهای 1388 لغایت 1393 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است که نرخ بهره واقعی،  حجم تسهیلات اعطایی ، تعداد شعب و تبلیغات رابطه مثبت و معنی داری بر افزایش حجم سپرده بانکی و یا سهم آن در بازار داشته، در حالیکه شاخص قیمت املاك و مستغلات در مناطق شهری رابطه معکوس و معنی داری با سهم بازار بانک ملی ایران دارد.

 

کلیدواژه: سهم بازار، نرخ بهره، حجم سپرده گذاری، بانک ملی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصـل اول

کلیـات تحقیـق

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

سهم بازار عبارت از  بخشی از کل بازاراست  که مؤسسه یا بنگاه اقتصادی  آن را به خود اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تهیه ، تنظیم و اجرا می نماید. سهم بازار بر دو نوع است: سهم بازار مطلق : عبارتست از سهم بازار یک مؤسسه از کل بازار یعنی تقسیم تعداد فروش محصولات شرکت بر تعداد کل فروش محصولات مشابه داخلی و خارجی در بازار موردنظر. سهم بازار نسبی : عبارتست از سهم بازار مؤسسه نسبت به بزرگترین رقیب خود در بازار که اصطلاحاً رهبر  نامیده می شود( فراهانی ،1392). سهم بازاری به عنوان یک متغیر ساختاری بازار مطرح می‌باشد و میانگین بالای سهم بازار بنگاه‌ها معمولا در صنایع دارای ساختار انحصاری مشاهده می‌شود و برعکس در بازارهای رقابتی شاهد متوسط سهم بازار کمتر برای بنگاه‌ها می‌باشیم. بدیهی است که هر عاملی که بتواند تغییراتی در اندازه بنگاه و سهم بازار ایجاد نماید، میتواند ساختار بازار را نیز تغییر دهد.(مولایی و دهقانی، 1390،ص 56). در مطالعه حاضر سعی می‌شود عوامل کّمی که بر افزایش سهم بانک ملی در بازار موثر است، تبیین گردد.

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس از طرح مسئله به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و سوالات آورده شده است. سپس چارچوب نظری تحقیق بیان گردیده است و بر اساس آن، فرضیه ها تدوین شده است. با ذکر تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها سعی نموده ایم رویکرد تحقیق حاضر در مورد هریک از متغیرها تبیین گردد. در پایان قلمرو تحقیق به لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی بیان شده است.

1-2-بیان مسئله

دنیای امروز، دنیای رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای تسخیر بازارها و جلب مشتریان است و محور عمده این رقابت‌ها بر به کار گیری روش ها و راهبردهای جذب مشتریان متمرکز شده است (ربیع‌زاده، 1386). صنعت بانکداری نیز نسبت به گذشته به بازاریابی و آشنایی با مفاهیم آن نیاز بیشتری دارد.  با توجه به شکل گیری انواع مختلف بانکها در کشور، اگر بانکهای کشور نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت با یکدیگرتدوین کنند، به مرور زمان سهم خود را در منابع، مصارف و در نتیجه سود و زیان از دست خواهند داد.  بنابراین در شرایطی که اقتصاد ایران در حال تجربه ورود بانکهای خارجی است، توجه به اصلاحات ساختار ی در بانکداری و تحقیق در مورد سهم از بازار بانکها دارای اهمیت است. سهم از بازار قسمتی از کل بازار است که یک بانک آن را به خود اختصاص داده ونیازهای آن راتامین میکند ، وضعیت اقتصادی کشور بر بانک محور بودن بازارهای مالی و واقعی و به طور کلی اقتصاد کشور دلالت دارد. در واقع بانکها مهمترین واسطه های مالی در ارائه خدمات مالی به جامعه هستند(احمدیان ،1392).

از سوی دیگر، با توجه به شکل گیری بانک‌های خصوصی، اگر بانک‌های دولتی با وجود شعب زیاد و در اختیار داشتن سهم به سزایی از امکانات، نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت با بخش خصوصی تدوین کنند، به مرور سهم منابع خود را از دست خواهند داد. به عبارت دیگر، مزیت بانک‌های دولتی در خصوص تعداد و پراکندگی شعب، مطلق و دائمی نیست و پس از مدت زمان محدودی مدیران بانک‌های خصوصی قادر خواهند بود با افزایش سرمایه، خرید ساختمان شعب، استفاده از تجهیزات جدید پیشرفته، مکانیزاسیون شعب و متصل کردن آن به اینترنت، ارائه خدمات الکترونیکی، استفاده از نیرو‌های مجرب، متخصص و کارآزموده با انگیزه بالا، فرصت‌های موجود را برای بانک‌های دولتی به حداقل رسانند (کریمی، 1385).

عوامل موثر بر سهم بازار بانکی را می‌توان به عوامل کیفی و کمی تفکیک کرد. عوامل کیفی به دیدگاه، اساس و نظرات مشتریان بانک‌ها ارتباط دارد(Yonggui & Hing,2003  ). اما عوامل کمی نتیجه عملکرد مالی نظام بانکی است، که در صورت‌های مالی ثبت شده و وابسته به نظرات مشتریان یا کارکنان نیست. این عوامل نسبت های کلیدی عملکردی نظام بانکی است(Bahia & Jaques, 2006). بی توجهی مدیریت هر بانک به این نسبت‌ها، تداوم فعالیت آن بانک را به خطر خواهد انداخت و در چنین شرایطی حتی افزایش سهم بازار نیز منجر به افزایش ثروت سهامداران نخواهد شد و تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نتیجه این گونه عملکردها خواهد بود(فاریابی و محمودی، 1392).

بر اساس فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان تجهیز منابع پولی ، بانکها می توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند که به آنها سپرده های موثر گفته می شود.

الف) سپرده های قرض الحسنه: 1- جاری 2- پس انداز

ب) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار: 1- کوتاه مدت 2- بلند مدت

در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که از اوایل دهه هشتاد با ورود بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مختلف به عرصه صنعت بانکداری کشور، منابع جذب توسط بانک‌های دولتی رو به کاهش گذاشت بطوریکه بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی در مورد سهم گروه های بانکی از سپرده های بخش غیر دولتی در شبکه بانکی کشور ، سهم بانکهای دولتی از 99.3 %در سال 1380 به  32.7 %در سال 1392 کاهش یافته و در مقابل سهم بانکهای خصوصی از 0.7 %در سال 1380 به 67.3%در سال 1392افزایش داشته است . در این میان بانک ملی ایران نیز با سابقه بسیار طولانی خود،  طیف گسترده‌ای از نیروهای متخصص و مجرب و تعدد بی نظیر شعب در سطح داخل و خارج کشور، سهم خود از بازار را طی سالهای 1385 لغایت 1392از 19.80% تا 12.95%  رو به کاهش می‌بیند.

از اینرو در مطالعه حاضر درصدد تبیین عوامل موثر بر افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار می‌باشیم. لذا با بهره جستن از مدل ارائه شده در مطالعه سال 1388،رافیک نظریان و مرجان محمد اسماعیل به تبیین چگونگی افزایش  سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار می پردازیم .بر طبق ادبیات پس انداز ونظریه تقاضای پول میلتون فریدمن ، دو دسته عوامل محیطی شامل متغیرهای کلان اقتصادی مانند قیمت املاک و مستغلات ،نرخ بهره و نرخ تورم وهمچنین عوامل خاص بانکی شامل متغیرهائی که مختص هر بانک بوده و بیان کننده ویژگیهای آن بانک است مانند حجم تسهیلات ،تعدادشعب ، تعداد پرسنل در میزان جذب سپرده بانکها موثرند.در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که چه عواملی سبب افزایش حجم سپرده های بانک ملی ایران در بازار خواهد شد؟

1-3-ضرورت انجام تحقیق

بانک‌ها زمانی قادربه ادامه فعالیت خواهند بود که سهم خود را از سبد پولی حفظ نموده  و درصدد افزایش آن برآیند به همین دلیل شناسایی عوامل موثر بر افزایش سپرده های بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است.سپرده گذاری نزد بانکها از سه جهت دارای اهمیت است: اول آن که پول های سپرده در نزد بانک باعث افزایش موجودی بانک می شود و همین امر بانک را قادر می سازد تا چند برابر وجه نقد را به صورت حواله منتشر و به وام گیرندگان جدید واگذار کند. دوم آن که هر قدر تعداد سپرده گذاران و مقدار سپرده در نزد یک بانک بیشتر شود شهرت و اعتبار و اطمینان مردم نسبت به آن بانک بیشتر خواهد شد. سومین اهمیت سپرده های مردم در نزد بانک ها در تمایل آنها برای نگهداری حواله های بانکی(رسیدهای بانکی)است(شادمانی، 1390).

تجهیز منابع همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. در جهان امروز منابع مالی آنقدر برای بانکها مهم وحیاتی شده است که رقابت شدیدی در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از شواهد ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان وتشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک می باشد. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هر چه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی وتخصیص آن در فضای رقابتی به صورت کاراتری عمل نمایند، می توان شاهد کاهش هزینه های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود. بانکها وجوه مازاد را جمع آوری و با دادن  وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می نمایند. جذب منابع مالی برای هر بانک وسیستم بانکی هم به عوامل درون سازمانی وهم به عوامل برون سازمانی مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل ومیزان تاثیر پذیری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم واساسی است. وجه مشترک عوامل برون سازمانی موثر بر افزایش یا کاهش منابع مالی بانکها تاثیر یکسان ویکنواخت آنها بر کلیه بانکهای تجاری می باشد (Alipour et al, 2013).

1-4- اهداف تحقیق

در این تحقیق سعی خواهد شد عوامل کمی  که منجر به افزایش حجم سپرده بانک ملی ایران در بازار می شود مورد بررسی قرارگیردسپس این عوامل از نظر اهمیت اولویت بندی شوند.

هدف اصلی

تعیین عوامل کمی موثر برافزایش سهم سپرده  بانک ملی ایران در بازار.

اهداف فرعی

  1. سنجش رابطه میان نرخ سود واقعی سپرده های بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار .
  2. سنجش رابطه میان شاخص قیمت املاک و مستغلات کشور با افزایش سهم سپرده بانک ملی در بازار .
  3. سنجش رابطه میان تعداد شعب بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار.
  4. سنجش رابطه میان حجم تسهیلات بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار.
  5. سنجش رابطه میان هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی با افزایش سهم سپرده بانک ملی در بازار.

تعداد صفحه :109

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :