متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پايان نامه­ جهت دریافت کارشناسي ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

عنوان :

ارزیابی  بهره وری شعب بانک با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست ( مطالعه موردی : شعب بانک مسکن استان کرمانشاه )

استاد راهنما :

دکتر افشین باغفلکی

استاد مشاور:

دکتر سیدرضا حسنی

 

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده……………………………………………. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………….. 3

1-2-بیان مساله……………………………………. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق………………………. 5

1-4 سؤالات تحقیق…………………………………… 6

1-5 اهداف تحقيق…………………………………… 6

1-6 فرضيه‏هاي تحقیق………………………………… 6

1-7 مدل مفهومی……………………………………. 7

1-8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی………………. 7

فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه ی تحقیق

2-1 مقدمه……………………………………….. 10

بخش اول: بهره وري و كارايي………………………… 10

2-2 بهره‌وري……………………………………… 11

2-2-1 تبيين بهره‌وري، توليد، كارایي و اثر‌بخشي………. 11

2-2-2 انواع بهره‌وري…………………………….. 12

2-2-2-1 بهره‌وري جزیی………………………….. 12

2-2-2-2 بهره‌وري كل عوامل………………………. 13

2-3 كارایي………………………………………. 14

2-3-1 انواع كارایي……………………………… 15

2-3-1-1 کارایی تکنیکی (فنی)……………………. 15

2-3-1-2 کارایی تخصیصی (قیمت)…………………… 15

2-3-1-3 کارایی اقتصادی (هزینه)…………………. 16

2-3-1-4 کارایی ساختاری………………………… 17

2-3-2 اندازه‌گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید    17

2-4 روش‌هاي ارزيابي كارایي…………………………. 18

2-4-1 روشهاي پارامتري…………………………… 18

2-4-1-1 تابع توليد مرزي قطعي…………………… 20

2-4-1-2 روش تابع توليد مرزي تصادفي……………… 21

2-4-2 روش غیرپارامتري…………………………… 22

2-4-2-1 تحليل پوششي داده‌ها…………………….. 22

بخش دوم: تحليل پوششي داده ها………………………. 24

2-5 تاريخچه تحليل پوششي داده‌ها…………………….. 24

2-6 تحليل پوششي داده‌ها……………………………. 25

2-6-1 مدلهاي اساسي تحليل پوششي داده‌ها…………….. 25

2-6-1-1 مدل CCR (CRS)…………………………. 26

2-6-1-2 مدل BCC (VRS) …………………………. 29

2-6-1-3 مدل CCR-BCC (N.I.R.S)…………………….. 32

2-6-1-4 مدل (NDRS) BCC-CCR …………………….. 33

2-7 مدل جمعی…………………………………….. 34

2-8 روش دو فازي………………………………….. 36

2-9 معرفي ε در تحلیل پوششی داده‌ها………………….. 37

2-10 تحليل پنجره اي………………………………. 40

2-11 بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها………. 42

2-12 پیشرفت و پسرفت………………………………. 45

2-12-1 مدلFDH …………………………………. 45

2-12-2 مدل شعاعی……………………………….. 48

2-13 مزایا و معایب روش تحلیل پوششی داده ها………….. 49

2-13-1مزایای روش ……………………………. 49

2-13-2- معایب روش ………………………….. 50

2-14 تاريخچة بانکداری در ایران…………………….. 51

2-14-1 صرافی…………………………………… 51

2-14-2 عملیات صرافی…………………………….. 51

2-14-3 بانکداری………………………………… 51

2-14-3-1 بانک جدیدشرق…………………………. 51

2-14-3-2 بانک شاهی ایران………………………. 52

2-14-3-3 بانک استقراضی ایران…………………… 52

2-14-3-4 بانک سپه…………………………….. 53

2-14-3-5 اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران… 53

2-14-3-6 تشکیل بانک مرکزی ایران………………… 54

2-14-3-7 اهداف و وظایف بانک……………………. 54

2-14-3-8 ملی شدن بانک‌ها……………………….. 56

2-14-3-9 ملی شدن بانکها……………………….. 57

2-14-3-10 قانون ملی شدن بانک…………………… 58

2-14-3-11 اداره امور بانکها……………………. 58

2-14-3-12 حذف بهره و برقراری کارمزد…………….. 59

2-15 آشنایی با بانک مسکن و تاریخچه آن………………. 60

2-16 پیشینه پژوهش………………………………… 61

2-16-1 پیشینه پژوهش های انجام شده درداخل کشور……… 61

2-16-2پیشینه پژوهش های انجام شده درخارج کشور………. 62

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………….. 65

3-2 روش تحقیق……………………………………. 65

3-3 دامنه تحقیق………………………………….. 65

3-3-1 قلمروموضوعی………………………………. 65

3-3-2 قلمرومکانی……………………………….. 66

3-3-3 قلمروزمانی……………………………….. 66

3-4 روش وابزارگردآوری داده ها……………………… 66

3-5 روایی……………………………………….. 66

3-6 پایایی………………………………………. 66

3-7 جامعه آماری تحقیق…………………………….. 67

3-8 روش نمونه گیری……………………………….. 67

3-9 روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………. 67

3-10 انتخاب نرم افزار برای حل……………………… 73

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تجربی

4-1- مقدمه………………………………………. 75

4-2- شعب کارا و گروه مرجع…………………………. 75

4-3- معرفی الگو در رهیافت ناپارامتری (روش تحلیل پوشش دادهها)  75

4-3-1- ارزیابی کارایی فنی شعب در سال 1390بر اساس رهیافت DEA 79

4-3-2-ارزیابی بازدهی نسبت به مقیاس در رهیافت DEA…….

4-3-3-تعیین شعب کارا و گروه مرجع…………………. 84

4-3-4- بهينه‌سازي ورودي‌ها براي ناكاراترين شعبه……… 87

4-4- ارزیابی بهره وری شعب…………………………. 92

4-4-1- ارزیابی بهره وری شعب در سال91 طبق رهیافت مالم کوئیست  93

4-4-2- ارزیابی بهره وری شعب در سال 92 طبق رهیافت مالم کوئیست 95

4-5-  بررسی(آزمون) فرضیات تحقیق……………………. 97

4-5-1- فرضیه 1…………………………………. 97

4-5-2- فرضیه 2…………………………………. 99

4-5-3- فرضیه 3…………………………………. 99

فصل پنجم : پیشنهادات و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………… 102

5-2- جمع بندي و نتيجه‌گيري………………………… 102

5-3 پیشنهادات…………………………………… 104

5-3-1 پيشنهادات حاصل از تحقيق…………………… 104

5-3-2 پيشنهادات جهت تحقيقات آتي…………………. 104

5-4 محدودیتهای تحقیق…………………………….. 105

فهرست منابع ومآخذ……………………………….. 106

الف) منابع فارسی………………………………. 106

ب) منابع انگلیسی………………………………. 107

پیوست ها……………………………………….. 108

 

 

فهرست جداول

جدول (2-1) : معرفي ε در تحلیل پوششی داده‌ها………….. 39

جدول( 2-2 ) : چگونه کارا شدن واحدهای ناکارا در مدل های مختلف  40

جدول (4-1): مقدار كارايي  برآورد شده و نوع بازدهي نسبت به مقياس شعب در سال 1390………………………………………… 80

جدول (4-2): نام و وزن شعب مرجع…………………….. 85

جدول (4-3): شعب مرجع برای شعبه روانسر………………. 88

جدول (4-4): مقادیر پیشنهادی برای کارا نمودن شعبه روانسر. 88

جدول (4-5): مقدار كارايي  برآورد شده و نوع بازدهي نسبت به مقياس شعب در سال های 1391و 1392……………………………….. 89

جدول (4-6): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال 91. 93

جدول (4-7): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال 92. 95

جدول (4-8) : نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه دو مقطع… 98

جدول(4-9) : نتایج برآورد ضریب همبستگی بین تسهیلات اعطایی و بهره وری 99

جدول (4-10): نتایج برآورد ضریب همبستگی بین حجم سپرده ها  و بهره وری 100

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 توصیف انواع کارایی به روش فارل…………… 17

نمودار 2-2 تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل CCR….. 29

نمودار 2-3 تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل BCC….. 31

نمودار 2-4 تحليل پنجره اي DEA…………………….. 42

نمودار2-5: قسمت رنگی میزان پیشرفت را در زمان t+1 نشان می‌دهد.    47

نمودار 3-1 تفکیک تغییرات بهره‌وری کل (شاخص مالم‌کوئیست)… 69

نمودار4-1 : منحنی هم مقداری تولید صنعت برای 5 بنگاه فرضی 77

نمودار4-2- مقدار کارایی فنی شعب در رهیافت ناپارامتری(DEA) 82

فهرست شکل ها

(شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش :ماخذ: (عادل آذر،1381)…… 7

 

 

 چكيده

با توجه به محدوديت منابع و امكانات توليد، استفاده بهينه از امكانات و منابع در دسترس و تلاش جهت افزايش كارايي براي دستيابي به رفاه و پاسخگويي به نيازهاي انسانها از اهميت زيادي برخوردار است. بانكداري يكي از مهمترين بخشهاي اقتصاد محسوب مي‌شود كه از طريق جمع‌آوري نقدينگي و تجهيز منابع و ايجاد تعادل ميان سرمايه‌گذاري و پس‌انداز در افزايش رشد اقتصادي كشور مؤثر مي‌باشد.

موضوع اين تحقيق بررسي و ارزيابي كارايي وبهره وری شعبات بانك مسکن استان كرمانشاه با بهره گرفتن از روش تحليل پوششي داده‌ها (DEA)وشاخص مالم کوئیست مي‌باشد.

هدف ارزیابی میزان کارایی،بهره وری، رتبه‌بندی، کمک به بهینه‌سازی و بهبود کارایی شعب بانک مسکن و آشنایی با نحوه استفاده از تکنیک DEA وساخص مالم کوئیست می‌باشد.

این تحقیق کارایی شعب بانك مسکن استان كرمانشاه به تعداد 38 شعبه را در مدت 3 سال (1390-1392)  مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي‌دهد. با توجه به اطلاعات موجود نهاده شامل هزینه های پرسنلی وهزینه های عملیاتی در قالب تجهيز منابع و ستانده شامل سپرده ها،تسهیلات وکارمزددریافتنی، در قالب تخصيص منابع جهت برآورد ميزان كارايي شعب با بهره گرفتن از نرم‌افزار Deap 1, 2 مورد تجزيه و تحليل واقع گرديد. نتايج حاصل از تحقيق حاكي از آن است كه 90درصد شعب مورد بررسي روي مرز كارايي قرار داشته و به عنوان شعب كاملاً كارا قلمداد مي‌شوند. ميانگين كارايي فني معادل99 درصد در شرايط بازدهي متغير نسبت به مقياس بوده است و نشان‌دهندة کارا بودن بانک مسکن استان کرمانشاه است، همچنین بهره وری شعب مختلف درسال 92نسبت به 91افزایش داشته است‌.

واژه‌هاي كليدي: كارايي، بهره وری ، تحلیل پوششی داده ها، شاخص مالم کوئیست،واحدهای تصمیم ساز(dmu).

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

امكانات موجود در جهان محدود است و براي استفاده از اين امكانات محدود بايد بهينه عمل كرد. استفاده‌هاي نابهينه و ناكارا از سرمايه‌هاي موجود مانعي در جهت پيشبرد اهداف مطلوب مي‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پي اين بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتري انجام دهد و با همان ميزان منابع، محصول بيشتري را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگي انسانها در جوامع مختلف اين، سؤال در ذهن خطور مي‌كند كه علت اين تفاوت در چيست؟

يك دليل مي‌تواند تفاوت در ميزان برخورداري از عوامل و امكانات طبيعي باشد، اما با مشاهده كشورهايي كه از امكانات بسيار زيادي برخوردارند ولي سطح زندگي و رفاه در آنها پائين است (مانند كشورهاي در حال توسعه)، به این نتيجه مي‌رسيم كه اين نمي‌تواند تنها دليل باشد. پس بايد به دنبال علت ديگري بود.

يكي از علل ديگر مي‌تواند در چگونگي استفاده از منابع و امكانات در اختيار جوامع باشد. اين كشورها از منابعي كه در اختيار دارند به طور بهينه استفاده نمي‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384)

در نتيجه بررسي كارایي و ارایه راهكار براي استفاده بهينه از منابع موجود مي‌تواند به رشد اقتصادي بيشتر و افزايش سطح رفاه جوامع كمك كند.

بانك ها در رشد و پيشرفت اقتصادي کشورها نقش اساسي ايفا مي‌كنند. به اين صورت كه دارائيهاي نقدي سرگردان در دست مردم را جمع‌آوري كرده و براي تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري واحدهاي اقتصادي و دولت به كار مي‌‌گيرند. از طرفي ديگر بانكها با قدرت پول‌‌آفريني كه دارند مي‌توانند بعنوان ابزاري براي اعمال سياستهاي‌پولي مورد استفاده قرار ‌گيرند.(بهمنی 1379)   در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراين ارزيابي و بررسي عملكرد بانكها و ارایه راهكار براي بهينه عمل‌كردن آنها مي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي کشور كمك قابل توجهي كند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

يكي از راههاي بررسي عملكرد بانك ها، ارزيابي و سنجش كارایي و بهره‌وری آنها است و اينكه اين كارایي و بهره‌وری در طول زمان چه تغييري كرده است، و اين تغيير به چه دليل بوده است.

 

1-2-بیان مساله

اساس توسعه و پیشرفت جوامع مختلف در گرو تولید به مفهوم کلی است. در فرآیند مزبور مجموعه­ای از منابع شامل نیروی انسانی، ماشین­آلات، سرمایه و مدیریت بین بنگاه­های اقتصادی برای تبدیل منابع مزبور به کالاها و خدمات توزیع شده است. از سویی با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن منابع مختلف، استفاده بهینه از منابع مزبور یا به عبارتی نهاده­ها در جهت تحقق اهداف سازمانی بیش از گذشته احساس می­شود. مفهوم بهره­وری که امروزه بیش از یک قرن از طرح آن می­گذرد به دلیل مفاهیم و کاربردهای روزافزون آن در شئون مختلف زندگی انسانها به سرعت در حال گسترش است. بر همین اساس اندازه­گیری بهره­وری که جزء عناصر اصلی چرخه بهره­وری است روز به روز جایگاه در سازمان­ها پیدا می­کند زیرا بدون اندازه­گیری مناسب بهره­وری نمی­توان سازمان را کنترل کرد. کنترل دائمی عملیات اجرایی سازمان در جهت اهداف در قالب اندازه­گیری بهره­وری و یا ارزیابی عملکرد جستجو می­شود(عبیری ،1381). امروزه نقش و اهمیت موسسات مالی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این زمینه، در اغلب کشورها، بانک­ها، نقش مهمی ایفا می­کنند و از طریق تجهیز منابع، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات و ایجاد تعامل بین سرمایه­گذاری و پس انداز، بر عملکرد کل اقتصادکشور تاثیرگذار هستند. در کشور ما نیز، شبکه بانکی در جهت رسیدن به اهداف توسعه­ای کشور وظیفه مهمی بر عهده دارد. از آنجا که مهمترین رسالت سیستم بانکی، گردآوری وجوه جامعه و تخصیص بهینه آن به فعالیت­های مولد اقتصادی است، بررسی عملکرد بانک­ها در افزایش حجم تسهیلات اعطایی با سطح مشخصی ازسپرده­ها و نهاده­های مورد استفاده، یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد مناسب هر بانک است. در این میان استفاده از ابزارهایی جهت تعیین میزان کارایی و سطح بهره­وری شعب، همانند شاخص­های مالم کویست در ارزیابی عملکرد کل عوامل تولید از جمله روش­های اصلی ارزیابی عملکرد بانک­ها است. بهره­وری مفهومی است که به عنوان یک ویژگی بسیار مهم به سیستم­های باز نسبت داده می­شود. اهمیت بهره­وری تا اندازه­ای است که می­توان آن را هدف اصلی هر سیستمی به حساب آورد. به طورکلی تعاریف زیادی در خصوص بهره­وری ارائه شده است به نحوی که اغلب نشانگر عدم اتفاق نظر کامل بر سر مفهوم پایه­ای آن می­باشد. مفاهیم بهره­وری به نوعی ارتباط مقدار (ارزش) کالا و خدمات تولیدشده و مقدار (ارزش) منابع و نهاده مصرف شده در جریان تولید این کالا و خدمات راتبیین می­کند که این روابط عمدتاً کمی و قابل اندازه­گیری می­باشند، از آن جمله سازمان همکاری اقتصادی اروپا (1950) بهره­وری را نسبت بازدهی به یکی از عوامل تولید نامید. دیویس (1952) نیز بهره­وری را افزایش میزان محصول در اثر منابع به کاررفته در آن تعریف کرد. فابریکنت (1962) نسبت بین ستاده و نهاده را بهره­وری معرفی نمود و سومانث (1979) نسبت بازده ملموس به نهاده آن را بهره­وری کل عوامل تولید اطلاق نمود.

لازم به ذکر است همان­گونه که سینک اعتقاد دارد با این که بهره­وری بیشترین مباحث محافل مدیریتی عصر حاضر را به خود اختصاص داده، متاسفانه کمتر از هر موضوع دیگری به معنای واقعی آن پی برده شده است. متاسفانه اغلب مدیران سازمانها در بخش­های مختلف از دانش کافی در خصوص مفهوم بهره­وری و روش­های اندازه­گیری آن برخوردار نیستند. چنان که برنولاک مدیر مرکز بهره­وری کانادا اعتقاد دارد بیشتر مدیران معنای واقعی بهره­وری را نمی­دانند و اطلاع ندارندکه تا چه میزان این موضوع برای سازمان آنها حیاتی است و چطور می­توانند آن را بهبود بخشند. همچنین نمی­دانند که چگونه آن را مورد سنجش قرار داده و تجزیه و تحلیل کنند(نفر،1380).

در این تحقیق با بررسی کارایی و تغییرات بهره­وری شعب بانک مسکن با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده­ها و شاخص مالم کوئیست، به دنبال ارائه تحلیل مناسب وضعیت موجود و شرایط لازم برای بهبود کارایی و بهره­وری شعب بانک می­باشیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 129

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :